В двух прошлый постах (прикрепил) я наглядно показал почему иметь большинство верных прогнозов невыгодно, а выгоднее иметь большинство убыточных. Что новичков сильно удивит, для них это некий парадокс даже.
Так по одной и той же стратегии, при 41% верных прогнозов мы имеем прибыль 686% и просадку гораздо ниже рыночной, чем она рынок и превосходит (а значит имеет смысл). И при той же стратегии, где шорт и лонг поменяны местами (работает полностью наоборот), мы имеем 72% верных прогнозов и прибыль 46%! Не менее важны и просадки, при первой стратегии просадки достигают 39%, а при второй 44%.
Отсюда следует правильный вывод: при увеличении % верных прогнозов: а) Снижается прибыль в разы б) Увеличиваются просадки
И вот этот парадокс хочется объяснить.
Дисбаланс лося
Если ничего не прогнозировать и иметь 50% верных прогнозов, то счет будет падать и падать. И даже если убрать комиссию до 0% и убрать спред и проскальзывание - счет всё равно будет падать, а не "топтаться на месте". Так потому что убыток влияет на конечный результат СИЛЬНЕЕ чем прибыль, а не равномерно, как кажется новичкам. Покажу на примере.
Допустим изначально на счете 100 долларов. Тогда при 50% верных прогнозов и убытке/профите в 10% получается такая штука:
Как видим, перестановки слагаемых сумму не меняют, счёт все равно летит вниз. Потому что убыток в 10% не перекрывает профит в 10%. Иллюзия
Новичек считает что 100% профита это больше чем 60% убытка, а такой профит перекроет его убытки. Но он ошибается, и с математикой у него туговато. Смотрим:
$100 + 100% - 60% = $80 $100 - 60% + 100% = $80
Вот такой вот дисбаланс.
Есть такая поговорка типа "Позаботься об убытках, а прибыль сама о себе позаботится". Смысл в том, что стремиться уменьшать просадки выгоднее и разумнее, чем стремиться увеличивать прибыль от сделки. Потому как убыточная сделка на конечный результат повлияет сильнее чем прибыльная сделка.
Лучший фонд
Алгоритмический хедж-фонд "Медальон" в компании Renaissance Technologies Corp имеет средне годовую доходность 40% годовых, управляя миллиардами. В качестве бенчмарка им используют индекс "S&P500", который делает около 10% годовых. Следовательно, Медальон превосходит свой рынок аж в 4 раза! С 1982 года - десятилетиями! Как и все фонды он тоже умеет в минус закрытые годы, правда всего один. Самый убыточный год -4%. И вот именно это и показывает в чём секрет самого успешного хедж-фонда в мире - у них крайне низкие просадки. В этом причина их успешности и сверхприбыльности. Основатель фонда имеет более 15 миллиардов долларов состояние.
В одном из интервью основатель фонда Саймонс сказал "Мы не стремимся делать прибыль, для нас важно лишь иметь низкую просадку". Эта логика привела к миллиардному состоянию и созданию самого успешного фонда в мире, которые обыгрывает рынок удивительно регулярно и в разы.
Ты не правильно вопрос ставишь. Есть системы и с большим количеством верных прогнозов, и со средней прибылью больше среднего убытка. Просто твоя система не такая.
ROBO_Trading
⋅
@ToBeFirst, да, есть. Но всё же в большинстве случаев так как я описал, для большинства систем так.
COBRATOR
⋅
Та все кто в фонде видели эту систему и на себе испытали,
ROBO_Trading
⋅
@COBRATOR, Да, конечно, +1700% в среднем с 2015 по 2017 против около 1200% по биткойну. Разумеется с просадками, и не малыми. В качестве доказательства я выкладывал пары логин/пароль от этих аккаунтов на бирже, и пользователи TradingView самостоятельно проверили и убедились. Собственно потому и захотелось войти в фонд. Многие из второго фонда перешли в третий, понравилось. Но к сожалению не все разбираются в инвестициях, не понимают что просадки это совершенно нормально.
COBRATOR
⋅
@Noro, ахаха, так в статистике большая часть убытков была перекрыта шортами которые в фонд не копируются
ROBO_Trading
⋅
@COBRATOR, да, это правда. У любого подхода есть "черная полоса". Для моего подхода как раз и оказалось неудачное начало. Но ничего, за год будет большой плюс, я уверен. Ну и для справедливости надо заметить что я не беру деньги с клиентов пока, ни с прибыльных (есть такие, мало пока), ни тем более с убыточных. Я хочу дождаться хороших результатов, чтобы можно было спокойно запрашивать вознаграждение. То есть неверны обвинения якобы я наживаюсь на убытках инвесторов своих - вовсе нет. Вознаграждание взял только с одного и то за 1 месяц. Во втором фонде я бывает и по полгода не запрашивал вознаграждения, а брал лишь тогда когда инвесторы уже и сами были рады результатам.
Во втором фонде очень многие вошли и сразу же убежали из-за просадок. Я был уверен что с третьим фондом тоже самое произойдет. Это нерешаемая проблема.
О результатах третьего фонда я готов разговаривать не ранее чем через 1 год после его работы. Разговаривать буду с гордостью, не сомневаюсь.