Ehlers Adaptive Cyber Cycle Indicator [LazyBear] av LazyBear

lazybear custom indicators ehlers cybercycle adaptive oscillator

Another famous Ehlers indicator.

This is the adaptive version of Ehlers' Cyber Cycle (CC) (already published, check "More info" below). Idea behind making something "adaptive" is to calculate it using dynamic cycle period inputs instead of static setting. In adaptive cyber cycle, Ehlers uses the dominant cycle period as the length in computation of alpha.

According to Ehlers this should be more responsive than the non-adaptive version. Buy and sell signals should often occur one bar earlier than for the non-adaptive version.

I have the usual options in place. Check out plain CC for comparison.

More info:
- Cyber Cycle Indicator:

- Cybernetic Analysis for Stocks and Futures (Ehlers)

List of my public indicators:
List of my app-store indicators:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study("Ehlers Adaptive Cyber Cycle Indicator [LazyBear]", shorttitle="EACCI_LB", overlay=false, precision=3)
src=input(hl2, title="Source") 
a=input(.07, title="Alpha")
s = (src + 2*src[1] + 2*src[2] + src[3])/6.0
c = n<7?(src - 2*src[1] + src[2])/4.0:((1 - 0.5*a)*(1 - 0.5*a)*(s - 2*s[1] + s[2]) + 2*(1-a)*c[1] - (1 - a)*(1-a)*c[2])
q1 = (.0962*c + 0.5769*c[2] - 0.5769*c[4] - .0962*c[6])*(0.5+.08*nz(ip[1]))
I1 = c[3]
dp_ = iff(q1 != 0 and q1[1] != 0, (I1/q1 - I1[1]/q1[1]) / (1 + I1*I1[1]/(q1*q1[1])),0)
dp = iff(dp_ < 0.1, 0.1, iff(dp_ > 1.1, 1.1, dp_))
med(x,y,z) => (x+y+z) - min(x,min(y,z)) - max(x,max(y,z))
md = med(dp,dp[1], med(dp[2], dp[3], dp[4]))
dc = iff(md == 0, 15, 6.28318 / md + 0.5)
ip = .33*dc + .67*nz(ip[1])
p = .15*ip + .85*nz(p[1])
a1 = 2.0/(p + 1)
ac=nz(((1-0.5*a1)*(1-0.5*a)*(s-2*s[1]+s[2])+2*(1-a1)*ac[1]-(1-a1)*(1-a1)*ac[2]), (src-2*src[1]+src[2])/4.0)
t=ac[1]
fr=input(true, title="Fill Osc/Trigger region")
plot(0, color=gray, title="ZeroLine")
duml=plot(fr?(ac>t?ac:t):na, style=circles, linewidth=0, color=gray, title="Dummy")
cmil=plot(ac, title="AdaptiveCyberCycle",color=blue)
tl=plot(t, title="Trigger",color=green)
fill(cmil, duml, color=red, transp=50, title="NegativeFill")
fill(tl, duml, color=lime, transp=50, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Color bars?")
bc=ebc?(ac>0? (ac>t?lime:(ac==t?gray:green)): (ac<t?red:orange)):na
barcolor(bc)

Ehlers Adaptive Cyber Cycle Indicator [LazyBear]

Liknande idéer