EarthSQ55

Relative Strength display like MACD with Thai SET50 Index

สำหรับสคริปของ Relative Strength วันนี้มาจากไอเดียที่ว่าผมอยากวัดว่าหุ้นของเรานั้นแข็งแกร่งกว่าตลาดหรือไม่

หุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาดคืออะไร?
คำถามนี้จะนำมาสู่แผนภาพที่จะทำให้เราสร้างสมการเพื่อคำนวณได้ครับ

โดยหลักการของผมคือความแข็งแกร่งของตัวหุ้นนั้น เราจะวัดจากราคาปิดของหุ้นเราเมื่อเทียบกับ "ดัชนี" แล้ว เราขึ้นมากกว่า หรือน้อยกว่ากี่ %
พูดง่ายคือ ตลาดวันนี้ปิดลบ แต่หุ้นเราบวก แบบนี้ก็นับว่าหุ้นเรา "แข็งกว่าตลาด" นั่นเองครับ

เคสนี้ผมเลยกำหนดตัวแปลวัดค่า 2 ตัว นั่นคือ
1) วัดความแข็งแกร่งของตัวหุ้นที่เราดู "เทียบกับ" ราคาปิดค่าเฉลี่ยของหุ้นตัวที่เราดูนี้ x วันย้อนหลังครับ
ถามว่าเทียบกันอย่างไร ก็คือเอาราคาปิดวันนี้ หารด้วยราคาจากเส้นค่าเฉลี่ยนั้นเลย เช่น วันนี้ราคาปิดอยู่ที่ 20 บาท แต่เส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่ 10 บาท นั่นก็หมายความว่าหุ้นของเรานี่โคตรจะมีโมเมนตัมแข็งแรง เหนือเส้นค่าเฉลี่ยถึง 20/10 = 2 เท่าตัวเลยครับ
(หมายความว่าปัจจุบันขณะ เราทำตัวดีกว่าเมื่อครั้นอดีตวันวาน)

2) วัดความแข็งแกร่งของตัวตลาด/ดัชนีที่เราดู : หลักการเทียบก็เสียบง่ายเหมือนกันครับ คือเทียบราคาดัชนีในวันนี้ กับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง x วัน เช่น วันนี้ Set50 ของเราปิดที่ 900 จุด แต่เส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง x วันนี้อยู่ที่ 1000 จุด
นั่นหมายความว่าความแข็งแกร่งของราคาปิดเทียบกับค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังเราอยู่ที่ 900/1000 = 0.9
(ค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าเราล้าหลังกว่าอดีตครับ)

จากการเอาค่า 1) หาร 2) ครับ แล้วลบด้วย 1
ซึ่งได้ว่า (2/0.9) -1 = 1.22
นั่นหมายความว่าหุ้นตัวที่เราอยู่นั้น "มีค่าความแข็งแกร่ง มากกว่า 0" หรือก็คือแข็งแกร่งกว่า "ดัชนี" และแข็งแกร่งกว่า 1.22 เท่าตัว

โดยหลักการหากค่านี้มากกว่า 0 นั่นคือหุ้นเราแกร่งกว่าตลาด และถ้าโดน -1 แล้วติดลบก็คือหุ้นเราอ่อนกว่าตลาดนั่นเอง

Tip ในการลงทุน นั่นคือหากหุ้นเรามี "Trend ของค่านี้เริ่มติดลบน้อยลง" อาจมองว่าหุ้นเรานั้นกำลังจะแกร่งกว่าตลาดในอนาคคต
และเมื่อใดที่ตลาดมองว่าหุ้นเราแข็งกว่า แรงเก็งกำไรจากสายโมเมนตัมก็จะเข้ามา "ผสมวง" ด้วยนั่นเอง เป็นส่วนช่วยให้ราคาหุ้นเราไปได้ก้าวไกลใน "ระยะสั้น"

ทั้งนี้แล้วเราสามารถปรับประยุกต์กับทรงกราฟหรือ Price Pattern ได้ หากทำทรงสามเหลี่ยมพร้อมแสดงความแข็งแกร่งกว่าตลาด เราอาจกล้าซื้อได้มากกว่าเดิม

หรือถ้าหากหุ้นของบริษัทที่เราลงทุน "มีสัญญาณ" จากงบการเงินว่าจะกลับมาดีขึ้นกว่าตลาดคาด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามีสินค้าเป็นที่นิยม,ราคาสินค้าขายมีการปรับเพิ่มขึ้น,มีสัญญาณการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจใหม่,ทางภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ BOI ทำให้ได้รับการยกเว้นภาษี หรือให้การสนับสนุนธุรกิจ
ทั้งนี้สามารถนำมาประกอบได้ก่อนงบออกทั้งสิ้นครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ทั้งนี้ขอบคุณหลักการจากหนังสือ How to make money in stock ของปู่ Willam O'neil ด้วยนะครับ
และท่านใดสนใจสั่งซื้อหนังสือก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจด้านล่างได้นะครับผม

ส่วนสคริปโค้ดผมเปิดเป็นสาธารณะนะครับ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจต้นสายธารของ "หลักการ" นี้ได้

และเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเคสหุ้น Tencent 700 ได้ดังรูปเลยครับ


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?