[STRATEGY][RS]Roulette Martingale V0 av RicardoSantos

a solid strategy all across the majors.
double the profits :p

WARNING: use at your own discretion.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]Roulette Martingale V0', shorttitle='RM', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
initial_trading_risk_vs_equity = input(0.1)
maximum_risk_ratio_of_equity = input(0.5)
take_profit_in_points = input(1000000)
stop_loss_in_points = input(1000000)

trade_session = input(title='Trade Session:', type=string, defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession ? black : na, transp=50)

base_trade_size = strategy.equity * initial_trading_risk_vs_equity
direction = na(direction[1]) ? 1 : direction[1] == +1 and change(strategy.netprofit) < 0 ? -1 : direction[1] == -1 and change(strategy.netprofit) < 0 ? +1 : direction[1]

condition_buy_entry = change(istradingsession) > 0 and direction > 0 //and track_buy_trades[1] > 0
condition_sel_entry = change(istradingsession) > 0 and direction < 0 //and track_sel_trades[1] > 0

track_buy_trades = na(track_buy_trades[1]) ? 1 : change(condition_buy_entry) > 0 ? track_buy_trades[1] + 1 : track_sel_trades[1] > 0 ? 0 : track_buy_trades[1]
track_sel_trades = na(track_sel_trades[1]) ? 1 : change(condition_sel_entry) > 0 ? track_sel_trades[1] + 1 : track_buy_trades[1] > 0 ? 0 : track_sel_trades[1]
plot(track_buy_trades)
plot(0-track_sel_trades)

adjusted_trade_size = min(strategy.equity*maximum_risk_ratio_of_equity, base_trade_size * (track_buy_trades+track_sel_trades))
strategy.entry('buy', long=true, qty=adjusted_trade_size, when=condition_buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=adjusted_trade_size, when=condition_sel_entry)
strategy.exit('exit buy', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points)
strategy.close_all(when = not istradingsession)