Родилась сегодня идея помониторить спреды между фьючами на МОЕХ. Фьючи на брент. синий апрель (то есть разница между ближним, текущим и апрельским), зеленый май (март-май) и малиновый июнь. Для наглядности график снабжен горизонтальной линией 0. Если идея понравилась плюсуйте. все гениальное просто)
Kommentera:
Первое впечатление таково - не текущий, а следующий фьюч (экспирация в начале мая, если память мне не изменяет) самый привлекательный с точки зрения спекулянта. минус скорее всего в том что не сильно ликвидный....Так же обратите внимание на то, что именно сегодня настроения отечественных участников кардинально изменились - дальние фьючи стоят в моменте выше ближнего. Это означает что как раз сегодня отечественный инвестор ( потому как нерезиденты отдыхают) поверил в то что в перспективе месяца-двух цены на нефть скорее всего будут выше текущих.
Kommentera:
стоп. кажется все как раз наоборот) если разница между текущим и дальним фьючом больше 0, то дальний стоит меньше). и наоборот, если спред в отрицательной области, то дальний фьюч стоит дороже текущего. кажется сейчас правильно. так что наоборот продают дальние фьючи и в моменте они стоят дешевле текущего. пардон)
Kommentera:
в общем... быстро сказка сказывается) обнаружен глюк у трейдинга. сделал более внятную картинку, а интерактивный график на идее не меняется. значит, придется заменить идею. вот правильная картинка - контанго на дальних фьючах стремится к 0 с приближением к дате экспирации
Kommentera:
