Ну а здесь покажу как можно объединить 2 стратегии в одну, и как лучше это сделать. Скрипт прикрепил, исходный код тоже открыт как всегда.
Зачем
Зачем объединять:
1) Увеличится прибыль (если обе прибыльны)
2) Уменьшится просадка (не обязательно, но вполне вероятно)
3) Диверсификация на 2 стратегии (если одна станет убыточной, то может вытянуть вторая)
Какие
Какие лучше объединять. Такие, где малая вероятность одновременного сигнала. Здесь я решил выбрать стратегию Levels и простую стратегию Fast RSI без дополнительных фильтров. Потому что, если торговать только в лонг, то очень уж мала вероятность одновременного сигнала у них. У Fast RSI сигналы на открытие лонга появляются только когда цена сильно упала, а у Levels наоборот, когда цена только начала расти.
Проще говоря, пока цена ходит над линией работает стратегия Levels, а когда цена уходит под линию, то начинает работать Fast RSI (можно, кстати, уменьшить лимит с 30 до 25 - будет меньше риска). Пирамидинг по умолчанию поставил 3, так как больше не надо, но можно ставить и 2, так как результат не особо портится, а риск снижается если пирамидинг будет меньше. Таким образом, максимальное кредитное плечо до х2.
Шортить на дневном ТФ мы не будем, так это всегда слив. Стратегия не шортит вообще. А значит годятся биржи где нет маржинальной торговли.
Тест
Как всегда с комиссией 0.1%, но на бирже BitStamp чтобы посмотреть с 2011 года. На дневном ТФ котировки почти никак не отличаются между биржами. Так же можно пробовать другие пары, но надо чтобы пара была к доллару.
Вот таким вот способом можно 2 стратегии впихнуть в один скрипт, и так рассчитать как бы оно работало в прошлом. Просто потестировать 2 стратегии отдельно и суммировать их прибыль/убыток было бы не верно, потому что так не сработает магия сложного процента :)
Зачем
Зачем объединять:
1) Увеличится прибыль (если обе прибыльны)
2) Уменьшится просадка (не обязательно, но вполне вероятно)
3) Диверсификация на 2 стратегии (если одна станет убыточной, то может вытянуть вторая)
Какие
Какие лучше объединять. Такие, где малая вероятность одновременного сигнала. Здесь я решил выбрать стратегию Levels и простую стратегию Fast RSI без дополнительных фильтров. Потому что, если торговать только в лонг, то очень уж мала вероятность одновременного сигнала у них. У Fast RSI сигналы на открытие лонга появляются только когда цена сильно упала, а у Levels наоборот, когда цена только начала расти.
Проще говоря, пока цена ходит над линией работает стратегия Levels, а когда цена уходит под линию, то начинает работать Fast RSI (можно, кстати, уменьшить лимит с 30 до 25 - будет меньше риска). Пирамидинг по умолчанию поставил 3, так как больше не надо, но можно ставить и 2, так как результат не особо портится, а риск снижается если пирамидинг будет меньше. Таким образом, максимальное кредитное плечо до х2.
Шортить на дневном ТФ мы не будем, так это всегда слив. Стратегия не шортит вообще. А значит годятся биржи где нет маржинальной торговли.
Тест
Как всегда с комиссией 0.1%, но на бирже BitStamp чтобы посмотреть с 2011 года. На дневном ТФ котировки почти никак не отличаются между биржами. Так же можно пробовать другие пары, но надо чтобы пара была к доллару.
Вот таким вот способом можно 2 стратегии впихнуть в один скрипт, и так рассчитать как бы оно работало в прошлом. Просто потестировать 2 стратегии отдельно и суммировать их прибыль/убыток было бы не верно, потому что так не сработает магия сложного процента :)
Kommentera:
Если есть вопрос почему выбирается OHLC4 для источника цены недельной свечи (это и есть уровень level), то поясню: эта стратегия делается наибольший убыток в те моменты, когда цена "пилит" уровень, а "пилить" она его и будет в начале каждой недели, раз уж цена в начале недели близкая к цене закрытия прошлой недели. Вот поэтому чтобы меньше "пилила" лучше выбрать какой-то другой источник цен, привязанный к прошлой неделе. Я оставил выбор источника цен в настройках скрипта, но OHLC4 по этой причине будет лучший выбор.
