MACD studie
Jag vill inleda med att säga att sådana analyser tar tid att komponera ihop och är extremt tidskrävande. Om tillräckligt många visar intresse och uppskattning, så vet jag att tiden är värd att lägga ner på nya studier i framtiden. Det enda sättet jag kan få reda på att intresset finns, är genom en tumme upp eller kommentar kring vad du tyckte om studien. En total summa av 50 likes och kommentarer, är signal nog för mig att fortsätta analysera nya populära indikatorer. Om du inte tycker att det är intressant alls, så tackar jag vänligt för din tid.
Nu kör vi!
MACD
Moving average convergence divergence (MACD) är efter RSI indikatorn, den näst populäraste indikatorn på folks skärmar. Det är förståeligt, i synnerhet när kända profiler inom teknisk analys, alltid har med MACD i någon av sina grafer när de analyserar olika marknader.
Det är också förståeligt att det väcker intresse hos delar av publiken, som sedan själva tar reda på mer via nätet om vad MACD är och hur olika strategier baseras utifrån indikatorn.
En googling bort, och du ser följande slogans som fullständigt dominerar nätet och fångar in åhöraren.
- "MACD indicator secrets", "MACD trading was hard, until I discovered this", "Most effective MACD strategy". Indoktrineringen och självbedrägeriet tar sin början...
Strategi
Jag går inte in på detaljer kring vad indikatorn är, annat än att det är en trend följande momentum indikator. Det skall nämnas att precis som alla andra indikatorer, så finns det mängder av olika strategier och inställningar som används, talas om eller visas i olika sammanhang. Jag tänker endast fokusera på standardinställningen 12,26,9 och köp/sälj när EMA linjerna korsar varandra. Inga korta positioner kommer att analyseras, endast långa positioner.
Standardstrategin är i korthet, lång position när korta EMA linjen korsar upp över den långa EMA linjen och stäng position när den sedan korsar ner.
Till skillnad mot den förra studien, så tänker jag denna gången använda mig av max risk/trade av 20% med en risk of ruin på 10% av portföljen. Med andra ord, risken i % (RoR) att förlora 10% av hela portföljen med en risk/trade på 20% av portföljen. Värden mindre än 1 är godkända och värden större än 1 klassas som ej godkända. Anledningen till varför jag denna gången valt att riskera 20% per trade, är att en position tagen med den risken, anses vara en väldigt aggressiv position och används ofta i tävlingssammanhang i olika investeringstävlingar. Men med riktiga pengar är större positioner än så, är ren och skär gambling och direkt dåraktigt och en snabb väg till urholkning av investeringsportföljen.
Marknader
I denna studie går jag igenom samtliga aktier för OMXS30, några få index, metaller, olja, crypto och de populäraste valutaparen.
Nyckeltal
Fyra viktiga punkter att ha ett öga på i analysen.
- Risk of ruin får aldrig överstiga 1%, utan tal under 1% talar om att strategin har liten risk för att förlora pengar och kommer klassas som godkänd.
- Profit factor (Vinstfaktor) ska minst ligga på över 3 för att vara godkänd och över 5 för att klassas som väldigt lönsam. En vinstfaktor över 1, betyder att strategin är lönsam och en vinstfaktor under 1, betyder att strategin förlorar pengar över det långa loppet.
- Förväntad förhållande till risk ratio (Expectancy ratio to risk), ska ha ett värde över 1, för ett positivt förhållande till den risk man tar. Tal mindre än 1, visar ett negativt förhållande till den risk man tar.
- Årlig utveckling (Annual growth) över 8 % krävs för ett godkännande.
OMXS30
Sammanfattning OMXS30
Risk of ruin under 1: 3/30 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/30 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 2/30- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 1/30- Betyg: Ej godkänt
Kommentar omxs30
KINNEVIK AB SER. B är den enda aktien som får ett godkänt, med 3/4 punkter godkända. Vinstfaktorn var ej godkänd och låg 1.3% lägre, dvs på 1,97%. En total utveckling på 275,78%, med en årlig utveckling på 12,64% och en ratio to risk på 1,06 är bra. MEN, väldigt oroande siffror för övriga 29 aktier, där ingen hade en årlig utveckling över 8% och hälften dvs. 10 av 30 hade en negativt tillväxt.
Trend baserade indikatorer har i regel en vinstprocent mellan ca 30-45%, vilket kräver vinster som är 3X eller mer för att väga upp för förlusterna och visa en positiv tillväxt. Endast 1/30 hade en genomsnittsratio för vinster/förluster på över 3 och hela 26/30 låg under 2!
Jag kan därmed konstatera att MACD strategin löper 33,3% risk för en negativ utveckling och hela 96,6% risk för en årlig utveckling minde än 8%. Använder du denna strategi, så kommer du med största sannolikhet att förlora pengar både i det korta perspektivet, men också i det långa loppet.
INDEX
Sammanfattning INDEX
Risk of ruin under 1: 3/4 - Betyg: Godkänt
Profit factor störren än 3: 0/4 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Kommentar index
MACD verkar inte heller här vara lönsamt. Visserligen så har 3/4 en risk of ruin under 1, men en vinstfaktor mellan 0,94-1,48 är inte bra. Inte heller förhållandet mellan vinst och risk är godkänt där samtliga låg under 1. Men framförallt, så är den årliga utvecklingen så låg att den är obefintlig, med 0,56-0.94% för 3/4 index. OMXS30 har till och med en negativ utveckling över hela perioden! Den långa utvecklingen äts upp av inflationen och realvinsten blir därmed negativ, vilket innebär att MACD strategin är direkt olönsam i det långa perspektivet för dessa index.
METALLER
Sammanfattning METALLER
Risk of ruin under 1: 1/4 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/4 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Kommentar metaller
Det ser nästan lika illa ut för metaller. Större risk i förhållande till vinsten för alla 4 och 3/4 har en risk of ruin över 1. Vinstfaktorn ligger under 3 på samtliga. Men, med en årlig utveckling mellan 0,91-2,57%, innebär att realvinsten över tid är negativ, vilket är helt enkelt inte bra!
OLJA
Sammanfattning OLJA
Risk of ruin under 1: 0/2 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/2 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/2- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/2- Betyg: Ej godkänt
Kommentar olja
Jag är inte förvånad att det ser ut som för föregående marknader. Skillnaden är bara att det ser lite sämre ut. Ej godkänt på samtliga punkter. Inget behöver tilläggas för att helt förkasta MACD strategin för olja, och håller därför det kort och koncist.
KRYPTO
Sammanfattning KRYPTO
Risk of ruin under 1: 1/5 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 2/5 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 4/5- Betyg: Godkänt
Annual growth över 8%: 5/5- Betyg: Godkänt
Kommentar krypto
Hatten av för MACD strategin i handel med kryptovalutor. Men på bekostnad av stor risk att förlora 10% av portföljen. Visst är vinsten stor i förhållande till risken, men framförallt är den årliga utvecklingen utomordentlig. Bäst i klassen är Bitcoin, med hela 123,5% årlig utveckling. Samtliga låg klart över 8% och kan konstatera att MACD strategin har varit lönsam i handel med krytovalutor. Jag är förvånad, måste jag erkänna.
VALUTAPAR
Sammanfattning VALUTAPAR
Risk of ruin under 1: 0/5 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/5 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/5- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/5- Betyg: Ej godkänt
Kommentar valutapar
I regel är det väldigt få indikatorer som är lönsamma inom handel med valutapar. Det är inget undantag här heller. Sämst årlig utveckling i jämförelse med tidigare marknader, störst risk of ruin, lågt vinst i förhållande till risk och en vinstfaktor strax över 1, där majoriteten låg under 1, samtidigt som strategin har låg vinstprocent, med knappa 30%. Även denna strategi passar sämst på valutapar, precis som RSI strategin visade i den förra studien.
Slutsats
Gillar man risker och hög årlig utveckling, så kan man testa lyckan med MACD strategin i handel med kryptovalutor, men givetvis på egen risk. För övriga marknader är denna strategi inget annat än en väntad förlust och en dålig idé att använda sig av. Var kritisk inställd till när MACD visas i olika analyser på nätet och kom ihåg att alltid göra dina egna analyser istället för att blint använda andras strategier och inställningar.
Tack för att du har läst och följt denna MACD studie!
=========
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
=========
Jag vill inleda med att säga att sådana analyser tar tid att komponera ihop och är extremt tidskrävande. Om tillräckligt många visar intresse och uppskattning, så vet jag att tiden är värd att lägga ner på nya studier i framtiden. Det enda sättet jag kan få reda på att intresset finns, är genom en tumme upp eller kommentar kring vad du tyckte om studien. En total summa av 50 likes och kommentarer, är signal nog för mig att fortsätta analysera nya populära indikatorer. Om du inte tycker att det är intressant alls, så tackar jag vänligt för din tid.
Nu kör vi!
MACD
Moving average convergence divergence (MACD) är efter RSI indikatorn, den näst populäraste indikatorn på folks skärmar. Det är förståeligt, i synnerhet när kända profiler inom teknisk analys, alltid har med MACD i någon av sina grafer när de analyserar olika marknader.
Det är också förståeligt att det väcker intresse hos delar av publiken, som sedan själva tar reda på mer via nätet om vad MACD är och hur olika strategier baseras utifrån indikatorn.
En googling bort, och du ser följande slogans som fullständigt dominerar nätet och fångar in åhöraren.
- "MACD indicator secrets", "MACD trading was hard, until I discovered this", "Most effective MACD strategy". Indoktrineringen och självbedrägeriet tar sin början...
Strategi
Jag går inte in på detaljer kring vad indikatorn är, annat än att det är en trend följande momentum indikator. Det skall nämnas att precis som alla andra indikatorer, så finns det mängder av olika strategier och inställningar som används, talas om eller visas i olika sammanhang. Jag tänker endast fokusera på standardinställningen 12,26,9 och köp/sälj när EMA linjerna korsar varandra. Inga korta positioner kommer att analyseras, endast långa positioner.
Standardstrategin är i korthet, lång position när korta EMA linjen korsar upp över den långa EMA linjen och stäng position när den sedan korsar ner.
Till skillnad mot den förra studien, så tänker jag denna gången använda mig av max risk/trade av 20% med en risk of ruin på 10% av portföljen. Med andra ord, risken i % (RoR) att förlora 10% av hela portföljen med en risk/trade på 20% av portföljen. Värden mindre än 1 är godkända och värden större än 1 klassas som ej godkända. Anledningen till varför jag denna gången valt att riskera 20% per trade, är att en position tagen med den risken, anses vara en väldigt aggressiv position och används ofta i tävlingssammanhang i olika investeringstävlingar. Men med riktiga pengar är större positioner än så, är ren och skär gambling och direkt dåraktigt och en snabb väg till urholkning av investeringsportföljen.
Marknader
I denna studie går jag igenom samtliga aktier för OMXS30, några få index, metaller, olja, crypto och de populäraste valutaparen.
Nyckeltal
Fyra viktiga punkter att ha ett öga på i analysen.
- Risk of ruin får aldrig överstiga 1%, utan tal under 1% talar om att strategin har liten risk för att förlora pengar och kommer klassas som godkänd.
- Profit factor (Vinstfaktor) ska minst ligga på över 3 för att vara godkänd och över 5 för att klassas som väldigt lönsam. En vinstfaktor över 1, betyder att strategin är lönsam och en vinstfaktor under 1, betyder att strategin förlorar pengar över det långa loppet.
- Förväntad förhållande till risk ratio (Expectancy ratio to risk), ska ha ett värde över 1, för ett positivt förhållande till den risk man tar. Tal mindre än 1, visar ett negativt förhållande till den risk man tar.
- Årlig utveckling (Annual growth) över 8 % krävs för ett godkännande.
OMXS30
Sammanfattning OMXS30
Risk of ruin under 1: 3/30 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/30 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 2/30- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 1/30- Betyg: Ej godkänt
Kommentar omxs30
KINNEVIK AB SER. B är den enda aktien som får ett godkänt, med 3/4 punkter godkända. Vinstfaktorn var ej godkänd och låg 1.3% lägre, dvs på 1,97%. En total utveckling på 275,78%, med en årlig utveckling på 12,64% och en ratio to risk på 1,06 är bra. MEN, väldigt oroande siffror för övriga 29 aktier, där ingen hade en årlig utveckling över 8% och hälften dvs. 10 av 30 hade en negativt tillväxt.
Trend baserade indikatorer har i regel en vinstprocent mellan ca 30-45%, vilket kräver vinster som är 3X eller mer för att väga upp för förlusterna och visa en positiv tillväxt. Endast 1/30 hade en genomsnittsratio för vinster/förluster på över 3 och hela 26/30 låg under 2!
Jag kan därmed konstatera att MACD strategin löper 33,3% risk för en negativ utveckling och hela 96,6% risk för en årlig utveckling minde än 8%. Använder du denna strategi, så kommer du med största sannolikhet att förlora pengar både i det korta perspektivet, men också i det långa loppet.
INDEX
Sammanfattning INDEX
Risk of ruin under 1: 3/4 - Betyg: Godkänt
Profit factor störren än 3: 0/4 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Kommentar index
MACD verkar inte heller här vara lönsamt. Visserligen så har 3/4 en risk of ruin under 1, men en vinstfaktor mellan 0,94-1,48 är inte bra. Inte heller förhållandet mellan vinst och risk är godkänt där samtliga låg under 1. Men framförallt, så är den årliga utvecklingen så låg att den är obefintlig, med 0,56-0.94% för 3/4 index. OMXS30 har till och med en negativ utveckling över hela perioden! Den långa utvecklingen äts upp av inflationen och realvinsten blir därmed negativ, vilket innebär att MACD strategin är direkt olönsam i det långa perspektivet för dessa index.
METALLER
Sammanfattning METALLER
Risk of ruin under 1: 1/4 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/4 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/4- Betyg: Ej godkänt
Kommentar metaller
Det ser nästan lika illa ut för metaller. Större risk i förhållande till vinsten för alla 4 och 3/4 har en risk of ruin över 1. Vinstfaktorn ligger under 3 på samtliga. Men, med en årlig utveckling mellan 0,91-2,57%, innebär att realvinsten över tid är negativ, vilket är helt enkelt inte bra!
OLJA
Sammanfattning OLJA
Risk of ruin under 1: 0/2 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/2 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/2- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/2- Betyg: Ej godkänt
Kommentar olja
Jag är inte förvånad att det ser ut som för föregående marknader. Skillnaden är bara att det ser lite sämre ut. Ej godkänt på samtliga punkter. Inget behöver tilläggas för att helt förkasta MACD strategin för olja, och håller därför det kort och koncist.
KRYPTO
Sammanfattning KRYPTO
Risk of ruin under 1: 1/5 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 2/5 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 4/5- Betyg: Godkänt
Annual growth över 8%: 5/5- Betyg: Godkänt
Kommentar krypto
Hatten av för MACD strategin i handel med kryptovalutor. Men på bekostnad av stor risk att förlora 10% av portföljen. Visst är vinsten stor i förhållande till risken, men framförallt är den årliga utvecklingen utomordentlig. Bäst i klassen är Bitcoin, med hela 123,5% årlig utveckling. Samtliga låg klart över 8% och kan konstatera att MACD strategin har varit lönsam i handel med krytovalutor. Jag är förvånad, måste jag erkänna.
VALUTAPAR
Sammanfattning VALUTAPAR
Risk of ruin under 1: 0/5 - Betyg: Ej godkänt
Profit factor störren än 3: 0/5 - Betyg: Ej godkänt
Expectancy ratio to risk över 1: 0/5- Betyg: Ej godkänt
Annual growth över 8%: 0/5- Betyg: Ej godkänt
Kommentar valutapar
I regel är det väldigt få indikatorer som är lönsamma inom handel med valutapar. Det är inget undantag här heller. Sämst årlig utveckling i jämförelse med tidigare marknader, störst risk of ruin, lågt vinst i förhållande till risk och en vinstfaktor strax över 1, där majoriteten låg under 1, samtidigt som strategin har låg vinstprocent, med knappa 30%. Även denna strategi passar sämst på valutapar, precis som RSI strategin visade i den förra studien.
Slutsats
Gillar man risker och hög årlig utveckling, så kan man testa lyckan med MACD strategin i handel med kryptovalutor, men givetvis på egen risk. För övriga marknader är denna strategi inget annat än en väntad förlust och en dålig idé att använda sig av. Var kritisk inställd till när MACD visas i olika analyser på nätet och kom ihåg att alltid göra dina egna analyser istället för att blint använda andras strategier och inställningar.
Tack för att du har läst och följt denna MACD studie!
=========
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
=========
Nedan text gäller som ersätter tidigare fel text ovan:
1. Profit factor (Vinstfaktor) ska minst ligga på över 3 för att vara godkänd och över 5 för att klassas som väldigt lönsam. Under 3 klassas som ej godkänt.
2. MEN, väldigt oroande siffror för övriga 29 aktier, där ingen hade en årlig utveckling över 8% och så mycket som 10 av 30 hade en negativt tillväxt.