Implied and Historical Volatility v4 ‒ Indikator av Aziz_PactionTrader

historicalvolatility niftyview optionsstrategies volaility iv historicalanalysis

There is a famous option strategy📊 played on volatility📈. Where people go short on volatility, generally, this strategy is used before any significant event or earnings release. The basic phenomenon is that the Implied Volatility shoots up before the event and drops after the event, while the volatility of the security does not increase in most of the scenarios. 💹

I have tried to create an Indicator using which you
can analyse the historical change in Implied Volatility Vs Historic Volatility.
To get a basic idea of how the security moved during different events.

Notes:
a) Implied Volatility is calculated using the bisection method and Black 76 model option pricing model.
b) For the risk-free rate I have fetched the price of the “10-Year Indian Government Bond” price and calculated its yield to be used as our Risk-Free rate.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?