[RichG] Easy MTF Strategy v1.1 av RichGTastyTrader

mtf multi-timeframe multiple time atr keltnerchannels

This is a second attempt at an easy to understand multiple time frame strategy. This one uses ATR for exits. If the position is long, and the price closes below the ATR multiplier, it triggers a close. If the position is short, and the price closes above the ATR/multiplier, it triggers a close. This generates a lot of little trades but is useful because it uses multiple time frames along with cutting losses when the ATR disagrees.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy v1.1", overlay=false)

TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("10D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("30D", "Timeframe 4")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
lengthBB=input(20, title="BB Length")
transaction_size = input(100, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20


out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line


kc() =>
    ma = sma(close, lengthKC)
    range = tr
    rangema = sma(range, lengthKC)
    upperKC = ma + rangema * multKC
    lowerKC = ma - rangema * multKC
    [lowerKC, upperKC] 

 
bb() =>
    source = close 
    basis = sma(source, lengthBB)
    dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
    upperBB = basis + dev
    lowerBB = basis - dev
    [upperBB, lowerBB]

TF_1 = security(tickerid, TF_1_time, open) < security(tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

TF_2 = security(tickerid, TF_2_time, open) < security(tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor

TF_3 = security(tickerid, TF_3_time, open) < security(tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor


TF_4 = security(tickerid, TF_4_time, open) < security(tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4 
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width

plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)    

exitCondition_Long = TF_global_bear 
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
    strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size)

shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
    strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size)

[kc_lower,kc_upper] = kc()

strategy.close("MTF_Long", when=close < kc_upper)
strategy.close("MTF_Short", when=close > kc_lower)