aquajets1

Binary Options Tester w/ Vdubus money management

Added implementation of vdubus's money management strategy to binary options tester. As before, the entry/exit strategy is just there for an example, modify go_down and go_up for your strategy as the short and long entry points. Also as before, do not use present variables (i.e. close, close, ema_6_min in the example) in go_up and go_down, as this is akin to having future information. Calling past forms of compound present variables ( ema (close,6)) is fine.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Binary Options Tester w/ Vdubus money management", overlay=false)

ema_6_min = ema(close,6)
ema_14_min = ema(close,14)

go_down = crossunder(ema_6_min[1],ema_14_min[1])
go_up = crossover(ema_6_min[1],ema_14_min[1])

//win/lose testing. leave these lines for tester
val_win = go_down ? ((open[0] > close[0]) ? (val_win[1] + 1) : (val_win[1])) : (go_up ? ((open[0] < close[0]) ? (val_win[1] + 1) : (val_win[1])) : (nz(val_win[1]) + 0))
val_lose = go_down ? ((open[0] < close[0]) ? (val_lose[1] + 1) : (val_lose[1])) : (go_up ? ((open[0] > close[0]) ? (val_lose[1] + 1) : (val_lose[1])) : (nz(val_lose[1]) + 0))
//

fraction_return = input(.75, title='fraction_return')

return = (val_win * fraction_return)  - val_lose

//plot(return)
//plot(val_win,color=green)
//plot(val_lose,color=red)
//plot(sma_12_min, color=blue)
//plot(sma_60_min, color=orange)
//plot(val_win/(val_win + val_lose))

//Section for testing vdbus money management strat.
did_win = val_win[0] > val_win[1]
did_lose = val_lose[0] > val_lose[1]

top_out = input(3)

factor = did_win ? ((nz(factor[1]) + 1) % top_out) : (did_lose ? 0 : nz(factor[1]))

bet_factor = nz(factor[1])

bet = pow((1 + fraction_return),bet_factor)

winnings_on_bet = bet * (fraction_return)

strat_return = did_win ? (nz(strat_return[1]) + winnings_on_bet) : (did_lose ? (nz(strat_return[1]) - bet) : nz(strat_return[1]))

plot(strat_return)