Dzisiaj przeanalizujemy strategię opcyjna Bearish Vertical Spread CALL, do oceny lukratywnej transkacji obracajac opcjami DuPont (DD). Akcje wyglądają dość „niedźwiedzio,” ponieważ nie moga przekroczyc 200-dniowej średniej kroczącej, a 24 czerwca spadły nawet poniżej 20-dniowej średniej kroczącej. Opcje uPont mogą być dobrym kandydatem do zyskownego obrotu uzywajac strategi Bearish Vertical Spread ktora polega na sprzedaży CALL OTM za cene powyzej aktualnej i zakupie kolejnego CALL OTM za cene jeszcze wyzsza niz sprzedany CALl.
Akcja:
Sprzedaj DD CALL 55, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 1.48
Kup CALL 58, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 0,60
Koszt netto tej strategi wynosi: 81 USD za 1 kontrakt. Strategia może być opłacalna, jeśli akcje stoja niżej, "chodza na boki" )and. sideways), a nawet jeśli stoja nieco wyżej od aktualnej ceny, pod warunkiem, że po wygaśnięciu kontraktu pozostają poniżej Short CALL, ktora wczesniej sprzedalismy.
Maksymalna strata na nmaszym Bearish Vertical Spread CALL wynislaby 219 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 81 USD za kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 219 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zwrot 37%, gdyby akcje DuPont zamknely się poniżej 55 USD dnia 7 sierpnia. Maksymalna strata wystąpiłaby, gdyby akcje DuPont zamknęły się powyżej 58 USD dnia 7 sierpnia.
Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, Bearish Vertical Spread jest strategią z gory określonego ryzyka i zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz. Punkt rentowności dla Bearish Vertical Spread wynosi 55,81USD. Jest to obliczane jako suma sprzedanego CALL w wysokości 55 plus premia opcji 0,81 USD za kontrakt. Pamiętaj, że ze względu na dynamiczny przedzial bid-ask możesz nie być w stanie uzyskac powyzszych cen kupna i sprzedazy.
W przypadku takiej transakcji ustawiamy stop loss na około 25% kapitału zagrożonego, czyli około 95 USD. Mozna tu użyć Tradingview, aby ustawić alarm stop-loss na cenie akcji odpowiadajacej 95USD. W przeciwnym razie, gdyby DD ponownie przekroczył 20-dniową średnią kroczącą na poziomie około 53, mozemy również rozwazyc wcześniejsze zamknięcie transakcji..
Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.
Akcja:
Sprzedaj DD CALL 55, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 1.48
Kup CALL 58, wygasa 7 sierpnia 2020 r., @ 0,60
Koszt netto tej strategi wynosi: 81 USD za 1 kontrakt. Strategia może być opłacalna, jeśli akcje stoja niżej, "chodza na boki" )and. sideways), a nawet jeśli stoja nieco wyżej od aktualnej ceny, pod warunkiem, że po wygaśnięciu kontraktu pozostają poniżej Short CALL, ktora wczesniej sprzedalismy.
Maksymalna strata na nmaszym Bearish Vertical Spread CALL wynislaby 219 USD. Maksymalny zysk z transakcji wyniósłby 81 USD za kontrakt, przy maksymalnym ryzyku 219 USD. Spread osiągnąłby maksymalny zwrot 37%, gdyby akcje DuPont zamknely się poniżej 55 USD dnia 7 sierpnia. Maksymalna strata wystąpiłaby, gdyby akcje DuPont zamknęły się powyżej 58 USD dnia 7 sierpnia.
Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, Bearish Vertical Spread jest strategią z gory określonego ryzyka i zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz. Punkt rentowności dla Bearish Vertical Spread wynosi 55,81USD. Jest to obliczane jako suma sprzedanego CALL w wysokości 55 plus premia opcji 0,81 USD za kontrakt. Pamiętaj, że ze względu na dynamiczny przedzial bid-ask możesz nie być w stanie uzyskac powyzszych cen kupna i sprzedazy.
W przypadku takiej transakcji ustawiamy stop loss na około 25% kapitału zagrożonego, czyli około 95 USD. Mozna tu użyć Tradingview, aby ustawić alarm stop-loss na cenie akcji odpowiadajacej 95USD. W przeciwnym razie, gdyby DD ponownie przekroczył 20-dniową średnią kroczącą na poziomie około 53, mozemy również rozwazyc wcześniejsze zamknięcie transakcji..
Ten pomysł służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji kupna/sprzedazy akcji lub opcji.. Pamiętaj, że obrot opcjami i akcjami na gieldzie wiaze sie z ryzykiem.