MeanReversion by Volatility ‒ Indikator av bronko791

statistics standarddeviation stdev standarddevation reversal

Mean reversion is a financial term for the assumption that an asset will return to its mean value.
This indicator calculate the volatility of an asset over a period of time and show the values of logRerturn, mean and standart deviations.

The default time period for volatility calculation is 252 bars at a "Daily" chart. At a "Daily" chart 252 bar means one trading-year.

See also:

MeanReversion by Logarithmic Returns

Versionsinformation:

Fixed wrong text

Versionsinformation:

Fixed wrong text

Versionsinformation:

fixed color

Versionsinformation:

refactoring

Versionsinformation:

- removed plot offset for better visualization

Skyddat skript

Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?