yatrader2

FUNCTION: Goertzel algorithm -- DFT of a specific frequency bin

This function implements the Goertzel algorithm (for integer N).

The Goertzel algorithm is a technique in digital signal processing (DSP) for efficient evaluation of the individual terms of the discrete Fourier transform (DFT).

In short, it measure the power of a specific frequency like one bin of a DFT, over a rolling window (N) of samples.

Here you see an input signal that changes frequency and amplitude (from 7 bars to 17). I am running the indicator 3 times to show it measuring both frequencies and one in between (13). You can see it very accurately measures the signals present and their power, but is noisy in the transition. Changing the block len will cause it to be more responsive but noisier.

Here is a picture of the same signal, but with white noise added.

If you have a cycle you think is present you could use this to test it, but the function is designed for integration in to more complicated scripts. I think power is best interrupted on a log scale.

Given a period (in bars or samples) and a block_len (N in Goertzel terminology) the function returns the Real (InPhase) and Quadrature (Imaginary) components of your signal as well as calculating the power and the instantaneous angle (in radians).

I hope this proves useful to the DSP folks here.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?