Statistical Volatility - Extreme Value Method ‒ Indikator av HPotter

statistical volatility extreme historicalvolatility

This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
Please use this link to get more information about Volatility.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/05/2014
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime 
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Statistical Volatility - Extreme Value Method ", shorttitle="Statistical Volatility")
Length = input(30, minval=1)
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0,  0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
plot(nRes, color=blue, title="Statistical Volatility")

Statistical Volatility - Extreme Value Method

Liknande idéer