Fractal Dimension Adaptive Moving Average (D-AMA) ‒ Indikator av InvestitoreComune

fractal moving movingaverage trading system easy exponential exp ema frama fama mama ehlers

Overall the D-AMA produced results that were near identical to that of the FRAMA but the D-AMA is a slightly faster average.
It is very difficult to pick between the FRAMA and the D-AMA but becuase the FRAMA offers a slightly longer trade duration it the best Moving Average we have tested so far.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

//@version=2
study("Fractal Dimension Adaptive Moving Average",shorttitle="D-AMA",overlay=true)
price=input(hl2)
len=input(defval=126,minval=1)
fast=input(defval=1,minval=1)
slow=input(defval=30,minval=1)
change=abs(price-price[len])
len1 = len/2
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2 = highest(high,len)[len1]
L2 = lowest(low,len)[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
diff = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
volatility=sum(diff,len)
ER=change/volatility
fastestSC=(2/(fast+1))
slowestSC=(2/(slow+1))
SC=pow(ER*(fastestSC-slowestSC)+slowestSC,2)
out=nz(out[1])+SC*(price-nz(out[1]))

plot(out,color=teal,title="D-AMA",linewidth=2)