Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown... ‒ Indikator av luminaryfi

trendanalysis breadthstudies alpha beta portfolio stdev correlation mean geometric log returns

Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

Versionsinformation:

Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.

Versionsinformation:

//corrected errors

Versionsinformation:

//no update - adjusted chart and indicator

Versionsinformation:

adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off

Versionsinformation:

hexidecimal color switch

Versionsinformation:

Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)

Versionsinformation:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?